Modèle alm


Obtenez des informations exhaustives sur le bilan de votre caisse et résolvez de façon proactive les risques inutiles, en répondant aux exigences réglementaires. Le programme de modélisation des risques liés à la gestion des actifs et des passifs offre des services complets d`analyse et de modélisation du bilan de gestion des actifs (ALM). Les rapports sur le risque de taux d`intérêt (IRR), ainsi que le soutien pour résumer et comprendre les résultats, sont les clés d`un programme de modélisation réussi. D`autres services peuvent inclure des conseils personnalisés et une éducation ALM-IRR approfondie, la gestion des caisses de crédit, l`ALCO et les membres du Conseil d`administration. A/L Advanced & Consulting – modélisation, analyse et Reporting pour les bilans complexes. ALM Editions: le module ALM Business Models est disponible pour ALM Edition et Quality Center Enterprise Edition. Pour plus d`informations sur les éditions ALM et leurs fonctionnalités, voir éditions ALM. Pour savoir quelle édition de ALM vous utilisez, demandez à votre administrateur de site ALM. Le module Business Models Management (ALM) d`application prend en compte la nécessité d`une connexion plus forte entre la modélisation des processus métier, la gestion de l`assurance qualité et les définitions des exigences.

Le module intègre des modèles de processus métier dans le cycle de vie de l`application. Tirez parti de l`expertise, des ressources et de la technologie de balance sheet solutions à l`avantage de votre coopérative de crédit. À partir de notre menu de trois options de modélisation du risque de taux d`intérêt, choisissez parmi une suite de services pour répondre à vos besoins: l`utilisation d`hypothèses non prises en charge ou obsolètes est l`un des problèmes les plus courants identifiés par les examinateurs, a ajouté l`analyse de surveillance. Les faiblesses courantes constatées lors de l`examen réglementaire des hypothèses sont les suivantes: l`environnement à faible taux prolongé a, et continue de, comprimer les marges d`intérêt nettes. Les régulateurs sont principalement préoccupés par les banques communautaires qui vont trop loin sur la courbe des rendements à la recherche de revenus et augmentent ainsi leur position de risque de taux d`intérêt. Dans l`ensemble de l`industrie, nous avons vu des actifs à long terme en pourcentage de l`actif total augmenter assez sensiblement au cours des 6-7 dernières années. Il s`agit d`un indicateur IRR que les régulateurs utilisent pour déterminer le niveau de risque qu`une institution prend. Dans le traitement de l`écart de liquidité, la principale préoccupation de la Banque est de faire face à un excédent d`actifs à long terme sur les passifs à court terme et donc de financer continuellement les actifs avec le risque que les fonds nécessaires ne soient pas disponibles ou à un niveau prohibitif.

Cette réserve peut également faire référence au tampon de liquidité et représente la première ligne de défense dans une crise de liquidité avant l`intervention de toute mesure du plan de financement d`urgence. Il se compose d`un stock d`actifs très liquides sans contraintes légales et réglementaires (les actifs doivent être facilement disponibles et ne pas être engagés dans des paiements ou des maisons de compensation, nous les appelons des actifs cashlike). Ils peuvent inclure: aider à évaluer la liquidité de la Banque à court terme comme la façon dont les passifs courants sont couverts par le flux de trésorerie générés par la Banque (montre ainsi sa capacité à se réunir près des dépenses futures sans pour vendre des actifs) la crise 2007 a cependant des preuves farouchement que le retrait des dépôts des clients est motivé par deux facteurs majeurs (niveau de sophistication de la contrepartie: les clients à forte valeur nette retirent leurs fonds plus rapidement que ceux de détail, la taille de dépôt absolue: les grandes entreprises clientes quittent plus rapide que les PME), améliorant ainsi la simplification des nouveaux modèles de